Între timp mi-am făcut un program care îmi rezolvă problema. Respectiv, eu dau dublu clic pe .cpp, programul meu face automat un proiect .mdsp pe care îl deschide cu MinGW Developer Studio şi după ce închid MinGW DS programul şterge proiectul şi folderul Debug automat.

Mersi oricum pentru ajutor.